Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt formatIsbn:Softcover - 9783899368116 Anthony Burgsman

Anthony Burgsman

Synthetische Strukturen)

There is a kind of progression in adaptive phenomena

Aufgrund des angeeigneten Wissens wünschte ich mir dann bei meiner Bachelor-Arbeit einen Bezug auf den Korea-Krieg

Was auf dem Weg dorthin alles passieren und wohin man dabei so abschweifen kann

Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt formatIsbn:Softcover - 9783899368116 Anthony BurgsmanPersistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschrnkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory Prozesse bezeichnet. Ihre long memory Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schtzer und fhrt mglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von